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西蒙斯的十条交易法则:年净赚15亿美元通往财富密码!

外汇幽灵外汇故事 2020-09-03 10:19:29 FX263.com
他有两个响彻全球的名号:世界级的数学家、最伟大的对冲基金经理之一。他与巴菲特和索罗斯并称投资界“三座不可逾越的高峰”。

在全网都在追捧着股神巴菲特年化率20%以上的骄人战绩的时候,他名下的“文艺复兴科技公司”所管理的“大奖章基金”年均收益率已经高达35%,这是至今投资界都令人羡慕的一座高峰。

23岁获得博士学位;
26岁成为破译密码的特工;
30岁成为高校数学系带头人;
37岁赢得几何学最高奖项;
44岁成立掀起业界变革的传奇对冲基金公司;
56岁创办了一系列慈善基金;
72岁入选福布斯财富榜全球百大富豪同年书面承诺,将毕生大部分财产捐给慈善事业。
这不是电影主角,这是世界级的数学家、最具影响力的对冲基金经理及慷慨的慈善家——詹姆斯·西蒙斯。

闻名全球的数学家

在扬名华尔街之前,西蒙斯的另一个身份早已获得全世界的肯定,那就是数学家。年仅23岁的西蒙斯获得加州大学伯克利分校数学博士学位,一年后出任哈佛大学数学系讲师。



在完成个人数学事业成就期间,创立了对数学和物理学影响深远的“陈一西蒙斯规范理论”。用数学理论证实了爱因斯坦相对论描述的扭曲空间确实存在。

西蒙斯有一个非常出名的童年故事,就是他思考汽车油箱里的油既然是用完一半还剩一半,那么为什么有一天油量会耗尽。这个故事在西方叫做芝诺悖论,在东方就是“日取其半万世不竭”,当然这一点西蒙斯不值得骄傲。

从这个故事里我们能看出西蒙斯的数学天赋爆表,他也不负众望,考到了麻省理工学院去读数学系,他用了四年时间完成了本科和硕士学位,接下来跑到加州大学伯克利分校念数学博士,主攻拓扑学方向。

这样的人生经历就是我们父母口中常说的“别人家的孩子”,1967年西蒙斯决定到纽约州立大学石溪分校出任数学系主任,之所以一下子就拿到这么高的职位,是因为这个学校是新建起来的,以前这所学校没有数学系。不过西蒙斯自己倒是也不负众望,现在纽约州立大学石溪分校的数学系已经是全美的数学圣地。

1976年西蒙斯达到了他在学术界的巅峰,拿到了维布伦奖,这个奖每五年评出一次,是几何学界的诺贝尔奖,这一年他38岁。当然这个时候西蒙斯完全可以颐养天年,每年参加一下学术界的年会,到各个论坛发表一些高谈阔论就好了,但是他没有,反过来他觉得学术界的节奏太慢,一篇成果很久都出不来,所以他决定改行,而方向就是那个曾经让他小赚一笔的期货界。


创立文艺复兴科技公司


1982年,西蒙斯在纽约成立了文艺复兴科技公司,1988年3月,其创立了第一支基金产品——大奖章基金,在1989年——2009年间大奖章基金平均年回报率高达35%。

较同期标普500指数年均回报率高20多个百分点,索罗斯和巴菲特的操盘表现高出10余个百分点。即便是在2007年的次贷危机中,该基金的回报率仍高达85%。

西蒙斯的公司在华尔街算是很特别的公司,在300余名员工中,没有一位是金融相关的背景。就连西蒙斯本人,也只是以“数学家”自居,很少参与金融界活动。


20年来,西蒙斯的复兴科技对冲基金在全球市场进行交易,并且使用了复杂的数学模型去分析并执行交易,其中很多过程已经完全自动化了。复兴科技公司使用了程序模型来预测那些易于交易的金融工具价格。这些程序模型的建立是在大量数据收集之后,通过寻找那些非随机行为来进行预测。

到1999年12月底的11年来,大奖章基金累计的回报是2478.6%,是原资产的25倍。依据对冲基金观察家Antonie Bernheim的数据,在同时期的离岸基金中,仅次于此的是乔治索罗斯的量子基金,而他的回报率在1710.1%。在2009年,大奖章基金名列获利最高的对冲基金之首,获利超过10亿美金。

大奖章基金的投资范围有着严格的限制,投资的产品必须符合3个条件:“必须在公众市场上交易、必须有足够的流动性、必须适合用数学模型来交易。”

正因为如此,大奖章基金不包括创投基金,不涉足未上市公司股份,而一些小公司的股票、创业板股票也不包括在内,而适合用数学模型交易的品种一般来说要求有比较多,有比较准确的历史价格、交易量等。

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