首页 > 学院 > 外汇心态

一个交易者对交易系统的最高期待

小明学外汇外汇心态 2020-01-12 20:10:14 财友之家-在线交流

交易系统是基于历史价格或者图表研究的成功测试,而释放买卖信号的一系列工具。交易系统也是根据价格波动或基础估值,来执行交易的一定数据或信息。这些信号通过可测量的技术指标或者图表的关键水平线来触发。因此,好的交易系统是交易者成功的重要武器。交易者都希望自己的交易系统完美无缺,那么他们最期待的又是怎样的特色和功能呢?
 
1.我需要在买方卖方都盈利,所以多头空头我都有。我的目标是在熊市和牛市都能赚钱。
 
2. 我交易的期权要具有高度流动性。我不希望在期权交易买卖差价上亏损。
 
3.我需要波段交易入场信号和趋势交易入场信号,这样我就能进行两个方向的交易。我希望在不同交易区间和趋势市场都能盈利。
 
4.在我的交易时间段内,交易系统会往阻力最小的方向发展。
 
5.我想要有一个技术震荡指标以提示超买或超卖,它能让我知道风险回报比率已经不利于这笔交易了。
 
6. 我喜欢使用移动平均作为趋势指标。移动平均在所有时间段都可以使用。
 
7. 图表模型有助于辨别突破点,并形象化呈现价格。
 
8. 平均真实区域是设置止损和移动止损的好工具。
 
9. 交易日结束时的信号主要用在入场和跳空缺口时,以在趋势后期盈利。
 
10. 我喜欢每日时间段内图表清楚明白,而不要乱七八糟的日内图表。我喜欢观察一天是如何结束的,这样就能知道哪些信号被触发了。
一、盈利的核心
 
盈利的核心只有一个:赔率
 
玩德州扑克底池已经1000筹码,手牌9、10,翻牌J、Q、3。常人下800筹码,赌翻牌、转牌出现8或K出顺子;换做稍通牌技的人用四二法则一算,顺子概率约32%,下300筹码。
 
常人是赌徒,而我们是交易员,原因便在于此。有些人知道概率的存在而不计算概率,有些人计算概率却不知道赔率,而交易员知己知彼。概率是彼是我们不能控制的,赔率是己是我们能控制的。我们必须认识到的一点,行情不可预测,加上交易成本,交易员长期的胜率不超过50%,通常在40%左右。
 
一个可以说明这一点的交易实验,回测十年历史数据,任选一个品种,随机做多或做空,统一以该品种年日平均波动为止损止盈。
 
胜率的定义:胜率=止盈次数/(止盈次数+止损次数)*100%

赔率的定义:赔率=(止损距离+止盈距离)/止损距离
 
以二元期权为例,投入100美元,亏损则100美元,盈利则70美元,赔率为(100+70)/100=1.7。现在我们来抛硬币猜正反,亏损则100美元,盈利也100美元,赔率为(100+100)/100=2。由以上两个例子,我们需要明确,遵从胜率不高于50%的前提下,不可参与赔率不高于2的交易。
 
另一个在交易中经常试用的与赔率的含义相通的名词是“盈亏比”(“报酬风险比”),盈亏比的定义:盈亏比=止盈距离:止损距离。(后文我们用盈亏比来叙述。)
 
以我们遵从的交易员胜率大约在40%,我们要求交易达到盈亏比为3:1(简称3)。
 
下表列出在不同胜率,盈亏比同为3的情况下,10次交易,每次投入100美元的结果。
 
一个<a href=https://www.fx263.com target=_blank class=infotextkey>外汇</a>交易员的自我修养.png
 
综上,盈利交易方法只有一种:控制盈亏比。
 
二、技术分析与趋势交易
 
交易员不需要五花八门的指标以及名目繁多的交易理论,用技术分析来预测行情更是误入歧途。技术分析就像净土法门,它最重要的最难的不是如何理解,最难的是深信,而常人做不到深信不疑的原因是“知其然不知其所以然”。
 
这一切,要从趋势说起。趋势交易应该是最为常人所知的交易方法,同样也是最大的误区所在。我们需要明确的一点,趋势不是一种实证,而是一种经验。
 
一局德州扑克,连着5轮手牌A、K,我们管这个叫运气。运气这东西便不是一种实证,而是一种经验。换而言之,运气是不存在的,存在的是长尾分布。在交易中,趋势便是运气。

【版权声明】

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。Fx263.com对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。Fx263.com作为信息内容发布平台,页面展示内容的目的在于传播更多信息,不代表Fx263.com立场;本站会员及自媒体人所发的稿件所载明的信息与本网无关,如文章涉及版权,请联系本站处理。

【风险提示】

请通过正规渠道参与外汇保证金交易。目前通过网络平台提供、参与外汇保证金交易均属非法。请提高意识,谨防损失!外汇、贵金属和差价合约(OTC场外交易)是杠杆产品,存在较高的风险,可能会导致亏损您的投资本金,请理性投资。

 

Fx263.com - 全球财经中文网

本站为国际华语金融财经网站。

重要声明 | 本站内容不适用于中国大陆地区访客。

Powered By Fx263.com - 版权所有

大中华地区全球财经中文网

本站内容仅供参考盈亏自负

FX263网 - 全球财经中文网